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A Bayesian methodology for systemic risk assessment in financial networks
Sprecher Prof. Dr. Luitgard VeraartZugehörigkeit Sprecher London School of Economics and Political Science, Department of MathematicsZeit 17:00 - 18:00Serie TUD Dresdner Mathematisches SeminarVeranstaltungsort WIL C 307 TUD Willers-BauBeschreibung We develop a Bayesian methodology for systemic risk assessment in financial networks such as the interbank market. Nodes represent participants in the network and weighted…
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