Reservierung 4.0 - Aufbruch in eine neue Zeit! Schneller, besser und effizienter durch aktuarielle Einzelschadenreservierung

Datum

28.06.2018

Zeit

13:00 - 14:00

Sprecher

Marcel Wiedemann

Zugehörigkeit

Hochschule Esslingen

Serie

TUD Mathematik AG Analysis & Stochastik

Sprache

de

Hauptthema

Mathematik

Andere Themen

Mathematik

Host

Prof. Dr. A. Behme

Beschreibung

Die aktuarielle Reservierung in der Schaden-/Unfallversicherung ist ein Prozess mit langer Tradition, der aktuell immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ziel ist es – auf einen Satz gebracht – eine Best Estimate Rückstellung für das gesamte Schadenportfolio zu bestimmen (einfacher ausgedrückt: Ein Wert für alles!). Dieser Wert bildet die Verpflichtungen aus allen laufenden Schäden ab und zeigt somit, wie es dem Unternehmen geht. Bereits hier wird klar, dass sich der Aktuar dabei stets in einem Spannungsfeld bewegt: Wie kann die Komplexität eines Versicherungsunternehmens in nur einer Zahl adäquat abgebildet werden bzw. wie kann aus dieser einen Zahl Detailinformation (bspw. für Unternehmenssteuerung, Risikomanagement, …) extrahiert werden? Für den Aktuar sind diese Aspekte sehr essentiell, jedoch auf Basis traditioneller aggregierter Reservierungsverfahren (wie bspw. Chain-Ladder) nur sehr schwer zu beantworten. Im Rahmen des Vortrages möchte ich die Probleme und Herausforderungen für den Aktuar im Schaden-/Unfallbereich (v.a. im Bereich der Kraftfahrthaftpflichtversicherung) detailliert beschreiben und diskutieren, wie diese mittels Data Analytics und Einzelschadenmodellen erfolgreich gemeistert werden können. Darüber hinaus möchte ich zeigen, welche enormen Potentiale sich hierdurch für Versicherungsunternehmen — bei richtiger und konsequenter Umsetzung! — ergeben. Die Inhalte basieren auf Ergebnissen eines aktuellen Forschungsprojektes zur Modellierung von Personengroßschäden zusammen mit der HUK-Coburg Versicherungsgruppe.

Links

• AG Analysis & Stochastik

Letztmalig verändert: 19.06.2018, 12:37:57